量化交易作為科學與機器結合的產物,正在改變著現代金融市場的格局。本書共分7章,從量化交易的基礎講起,分別介紹量化交易的種類、建模方法,量化交易模型的構成,量化交易的測評以及量化交易現階段的風險來源,並附以相關案例。本書可作為金融學、證券投資、期貨投資專業的本科生、研究生教材,也適合業內人士參閱。
第1章 量化交易概述
1.1 量化交易的基本概念
1.2 量化交易的特點
1.3 量化交易的發展
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第2章 量化交易策略的種類
2.1 統計套利
2.2 高頻交易
2.3 阿爾法對沖策略
2.4 管理期貨策略
2.5 演算法交易
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第3章 量化交易的建模方法
3.1 隨機過程
3.2 機器學習
3.3 資料採擷
3.4 其他建模方法
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第4章 量化交易平臺
4.1 常用量化平臺簡介
4.2 掘金量化平臺簡介
4.3 Python科學計算庫簡介
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第5章 量化交易策略開發流程
5.1 策略想法來源
5.2 樣本內測試
5.3 樣本外測試
5.4 模型優化
5.5 資金管理與投資組合構建
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第6章 經典量化策略
6.1 海龜交易策略
6.2 R-Breaker策略
6.3 阿爾法對沖策略實現
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第7章 簡單量化交易模型的風險與監管
7.1 量化交易的風險
7.2 量化交易的監管