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涵蓋計量經濟學主要知識點。第1章至第4章闡述多元線性回歸模型的設定、估計、核對總和預測。第5章至第7章對線性回歸模型進行擴展，介紹虛擬變數、一般線性假設檢驗、無限樣本理論等內容。第8章至第12章對違背或不能很好地滿足多元線性回歸模型古典假定的情況進行介紹，討論了多重共線性、非球形擾動項、變數內生性及工具變數法等內容。第13章介紹模型設定分析。第14章介紹了因果圖，並詳細講解因果推斷的基本原理和主要方法。
為便於讀者學習和理解，本書在各章節給出範例，並結合例題介紹了Stata軟體的應用。對統計學原理介紹清晰、公式推導詳細是本書的重要特點。讀者通過學習《本高級計量經濟學：上冊（第二版）》，能夠理解方法背後的原理，並靈活應用於不同場景。本書適合作為高等院校經濟學、管理學相關專業的本科生、研究生教材及參考書。對於一學期課程，教師可以有選擇地使用本書部分章節，而將其他章節作為閱讀資料。
靳雲匯，1962年畢業于北京大學數學力學系計算數學專業(六年制)。1960—1978年在北京大學數學力學系任教，1979年在北京大學經濟系、經濟學院、光華管理學院任講師、副教授、教授、博士生導師，主要從事計量經濟學的教學與研究。
劉霖，經濟學博士，北京大學政府管理學院副教授、博士生導師；長期講授並研究博弈論、因果推斷計量方法；榮獲2017年度北京大學教學優秀獎（本科）、2021年度北京大學教學優秀獎（本科）、2021年北京大學教學成果獎；在Journal for the Theory of Social Behavior、Political Science等學術刊物上發表多篇論文，出版圖書《威懾、脅迫與談判：基於博弈論的研究》。
袁誠，管理學博士，北京大學經濟學院副教授、博士生導師；主要講授的課程有：應用經濟統計、數理經濟學、計量經濟學等；研究興趣和領域主要包括：應用公共經濟學、發展經濟學、微觀計量經濟學，應用經濟統計學；在Journal of Development Economics、Journal of Population Economics、《經濟研究》《數量經濟與技術經濟研究》等學術刊物上發表多篇論文。
引 言 計量經濟學介紹…………………………………………1
§1 計量經濟模型的建立/1
§2 計量經濟模型/12
第1章 多元線性回歸模型設定…………………………………16
§1 總體回歸模型的數學形式/16
§2 古典線性回歸模型的基本假定/20
§3 特例:一元、二元線性回歸模型/25
第2章 多元線性回歸模型估計…………………………………28
§1 總體參數β的普通最小二乘估計/28
§2 β的普通最小二乘估計量的統計特性/39
§3 離差形式/45
§4 參數子集估計/50
§5 σ2的普通最小二乘估計/53
§6 最大似然估計/59
§7 無截距回歸模型的參數估計/63
第3章 多元線性回歸模型檢驗………………………………70
§1 擬合優度/70
§2 統計推斷/76
§3 範例/83
第4章 多元線性回歸模型的應用:預測………………………86
§1 預測假定/86
§2 均值預測/88
§3 個值預測/89
§4 一片時點預測/92
§5 預測精度度量/95
§6 範例/97
第5章 線性回歸模型初步擴展………………………………100
§1 函數形式/100
§2 虛擬變數/106
第6章 一般線性假設檢驗及其應用…………………………124
§1 線性約束估計/124
§2 一般線性假設檢驗/130
§3 結構變化檢驗/141
§4 模型穩定性檢驗/151
§5 格蘭傑因果關係檢驗/152
第7章 漸近理論………………………………………………160
§1 基本概念/160
§2 估計量的統計特性/166
§3 最大似然估計量及其大樣本特性/177
§4 參數約束檢驗/192
§5 關於隨機擾動項正態性的討論/204
第8章 多重共線性……………………………………………210
§1 多重共線性的含義/210
§2 多重共線性的影響/215
§3 多重共線性的診斷/219
§4 建議療法/228
§5 主分量法/232
第9章 非球形擾動項…………………………………………243
§1 非球形擾動項的含義/243
§2 普通最小二乘估計/245
§3 廣義最小二乘估計/246
§4 最大似然估計/255
第10章 異方差性……………………………………………260
§1 異方差的概念/260
§2 普通最小二乘估計/263
§3 異方差性的檢驗/268
§4 廣義最小二乘估計/273
§5 最大似然估計/281
第11章 自相關性……………………………………………287
§1 基本概念/287
§2 自相關的類型/290
§3 普通最小二乘估計/295
§4 自相關性的檢驗/299
§5 Ω已知情況下的估計/305
§6 Ω未知情況下的估計/310
§7 自相關下的預測/317
§8 自回歸條件異方差/320
第12章 內生解釋變數與工具變數法………………………330
§1 內生解釋變數及其影響/330
§2 工具變數法/334
第13章 模型設定分析………………………………………348
§1 設定誤差分析/348
§2 設定誤差檢驗/358
§3 設定檢驗/361
§4 解釋變數的選擇/368
第14章 因果推斷思想與方法………………………………372
§1 因果圖/372
§2 匹配方法/385
§3 線性回歸方法/397
§4 雙重差分方法/409
§5 中斷點回歸方法/420
§6 合成控制方法/430
參考文獻…………………………………………………………441
