《金融建模:以Excel為工具》基於作者弗蘭克·休米·科格三世(Frank Hugh Koger III)所教的同名課程。在書中,作者將建模理論與金融實踐相結合,系統、全面地闡釋了如何通過Excel工具,建立模型,分析金融問題的方法。具體內容包括投資組合管理、期權、*、固定收益證券,以及資產定價和風險管理等。本書開篇首先詳細介紹了Excel操作方法及基本的金融知識,使不具備背景知識和Excel技術的讀者也能夠快速入門。
《金融建模:以Excel為工具》適合作為高年級本科生、研究生以及MBA教材,也是金融從業人員理想的參考書。
弗蘭克·休·科格三世(Frank Hugh Koger III),北京大學滙豐商學院教學副教授,特許金融分析師(CFA), 南加利福尼亞大學MBA,杜蘭大學金融學博士,研究領域為公司金融與政治、投資學。
曾在美國杜蘭大學、德國波鴻魯爾大學及南方科技大學任教,獲得北京大學滙豐商學院及北大深圳研究生院傑出教學獎。曾任Filtration集團總經理,德國Hoechst Celanese全球市場開發經理。
張詩琪,孔宸,戴雯為作者學生,負責對本書進行翻譯。
第一部分 Excel基礎函數
第1章陣列函數、單變數求解和類比分析
第2章布耳函數、Excel現值函數
第3章Excel回歸分析、矩陣函數
第4章Excel攤銷函數、VLOOKUP
第5章散點圖、多項式回歸
第6章Excel中的規劃求解和IRR函數
第二部分 估值和資產組合
第7章會計財務報表和公司價值
第8章風險價值、兩資產投資組合
第9章投資組合理論:市場模型、事件
第三部分 期權
第10章期權回報與收益
第11章BSM模型的應用
第12章複製期權的投資組合
第13章複製期權投資組合的再回顧
第14章二叉樹定價模型、蒙特卡羅分析法
第15章路徑依賴期權和實物期權
第四部分 債權
第16章價格-收益率曲線及其近似計算:即期利率、戲票日間債券定價
第17章債權免疫組合
附錄A 金融學基礎回顧
附錄B 財務報表回顧
附錄C 盈利乘數模型
附錄D 利率與收益率指標
術語表
參考文獻