本書是一部有關時間序列的高等教材,這版對原來的版本通篇做了大量的修訂和擴充,包括增加了全新的一章講述狀態空間。
內容詳盡,包括了學習時間序列能夠經常用到的所有方法,書的一開始從引進hilbert空間開始,緊接着平穩arma過程及其他。
第10章有關平穩過程的譜推斷很有新意,考慮頻率已知和未知的周期性各種檢驗。
平穩時間序列;hilbert空間;平穩arma過程;平穩過程的譜表示;平穩過程預測;漸進理論;均值和協差函數估計;arma模型估計;應用arima過程進行建模和預測;平穩過程的譜推斷;多變量時間序列;狀態空間模型和kalman遞歸;高級話題。
讀者對象:數學專業、統計概率專業的研究生和相關人士。
Peter J.Brockwell(P.J.布雷克韋爾,美國)是國際知名學者,在數學和物理學界享有盛譽。本書凝聚了作者多年科研和教學成果,適用於科研工作者、高校教師和研究生。