《天氣衍生品估值:氣象、統計、金融和數學基礎》是一本系統介紹天氣衍生品估值過程的書籍,涉及相關的氣象學、統計學、金融學和數理統計等方面的知識。各章內容包括氣象數據及數據清洗、單一天氣衍生品的建模和定價、投資組合的建模和定價、天氣預報和季節預報的運用、針對天氣衍生品的套利定價理論、風險管理、風和降水的建模等,還包括對不少具體問題的闡述和討論,如天氣衍生品定價的不確定性分析、日度溫度變數的時間序列模型、氣象預測概率模型的創建和使用、天氣衍生品版本的布萊克-斯科爾斯公式的數理推導等。
斯蒂芬·朱森(Stephen Jewson),目前供職于一家金融咨詢公司,其在基礎天氣研究、應用氣象學和天氣衍生品研究等領域發表了大量的研究成果。
安德斯·布里克斯(Anders Brix),目前供職于一家金融軟體和咨詢公司,其主要研究領域為概率論和統計,還致力於將統計模型應用到包括天氣、保險、雜草科學和醫學研究在內的諸多領域。
圖目錄
表目錄
致謝
第1章 天氣衍生品與天氣衍生品市場
第2章 資料清洗及趨勢
第3章 單一合約的估值:燃耗分析法
第4章 單一合約的估值:指數模型法
第5章 深入探討單一合約的定價問題
第6章 應用日度模型定價單一合約
第7章 投資組合建模
第8章 投資組合管理
第9章 氣象預報導論
第10章 應用氣象預報定價
第11章 套利定價模型
第12章 風險管理
第13章 非氣溫資料建模
附錄
參考文獻
索引