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本書內容涵蓋多種具有代表性的固定收益證券和相關衍生品，分析它們的風險和現金流特性、定價和市場應用；著重於組合管理和風險管理的各種分析工具和策略；對發展滯後的中國市場也有一定介紹。
第一章 固定收益證券簡介（１）
第一節 固定收益證券市場概覽（１）
第二節 固定收益證券的基本特徵（４）
第三節 固定收益證券的風險（１６）
第四節 固定收益證券的種類（２３）
本章小結（４１）
練習題（４１）
第二章 債券的收益率 （４３）
第一節 收益率（４３）
第二節 收益率、 收益率曲線及利差（４７）
第三節 利率的期限結構理論（５７）
本章小結（６１）
練習題（６２）
第三章 債券的估值（６４）
第一節 貨幣的時間價值（６４）
第二節 債券估值法（７９）
本章小結（８３）
練習題（８５）
第四章 債券的風險及其衡量（８７）
第一節 債券的風險（８７）
第二節 債券利率風險的衡量（９４）
本章小結（１０１）
練習題（１０３）
第五章 通脹指數化債券（１０４）
第一節 通脹指數化債券的特徵（１０４）
第二節 通脹指數化債券的設計（１０８）
第三節 通脹指數化債券的交易價格———以 ＴＩＰＳ 為例（１１４）
本章小結（１１９）
練習題（１１９）
第六章 住房抵押貸款支持證券（１２１）
第一節 住房抵押貸款（１２１）
第二節 提前償付（１２６）
第三節 抵押貸款支持證券（１３１）
本章小結（１３９）
練習題 （１４０）
第七章 資產支持證券（１４２）
第一節 資產證券化概述（１４２）
第二節 資產支持證券的種類（１４９）
本章小結（１５５）
練習題（１５５）
第八章 固定收益證券組合管理（１５７）
第一節 消極債券管理（１５７）
第二節 免疫策略（１６６）
第三節 積極的債券組合管理（１７５）
本章小結（１８２）
練習題（１８３）
第九章 固定收益衍生工具（１８７）
第一節 遠期利率合約（１８７）
第二節 利率期貨（１９１）
第三節 利率互換（１９９）
第四節 利率期權（２０８）
本章小結（２１９）
練習題（２２１）
參考文獻（２２３）
附 表（２２５）
附表１ １ 元複利終值系數表 （ＦＶＩＦ 表）（２２５）
附表２ １ 元複利現值系數表 （ＰＶＩＦ 表） （２２８）
附表３ １ 元年金終值系數表 （ＦＶＩＦＡ 表）（２３１）
附表４ １ 元年金現值系數表 （ＰＶＩＦＡ 表）（２３４）
