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作者簡介
汪逸真
現職：高雄第一科技大學 副教授兼系主任
學歷：國立台灣大學財務金融博士
絲文銘
現職：高雄第一科技大學 副教授
學歷：國立台灣大學財務金融博士
鄭昌錞
現職：銘傳大學財金系 助理教授
學歷：國立台灣大學財務金融所博士
第壹部分：基礎財務風險管理
第1章 財務風險的形態與風險管理的價值
第2章 資本資產定價模式(CAPM)
市場效率性
資本資產定價模式(CAPM)
套利定價理論(APT)
第3章 共同基金績效衡量指標
第貳部分：金融市場與商品
第4章 債券市場介紹
債務市場總覽
一般債券的型式
公司債種類
複利、折現、終值與現值
債券的評價
第5章 債券價格分析
到期收益率與即期利率
Nominal spread與Z spread
平均存續期間介紹
平均存續期間的計算
凸性的意義與計算
投資組合的平均存續期間與凸性
第6章 權益、外匯與商品市場
報酬率
權益契約
外匯市場
商品市場
第7章 線性衍生性金融商品
衍生性金融商品簡介
遠期契約
期貨
第8章 選擇權
選擇權介紹
選擇權的權利金
美式選擇權
選擇權的投資策略
Black and Scholes評價公式
隱含波動率與波動微笑
第9章 希臘字母
Delta避險
Gamma與Theta
其它希臘字母
第10章 數值方法
馬可夫過程
蒙地卡羅模擬
多種風險來源
二項樹模式
第11章 固定收益衍生性金融商品
利率遠期契約與遠期利率
利率期貨
交換合約
利率選擇權
遠期交換與交換選擇權
第12章 規避線性風險
一對一避險與基差風險
最適避險
最適避險的應用
第13章 風險值
風險值之意義
區域評價模型
全域評價模型
其它風險值
第叁部分：信用風險分析
第14章 信用風險的描述
信用風險簡介
信用事件
信用損失
第15章 信用評等
信用評等
信用評等移轉矩陣
第16章 主權評等
主權風險分析
國家風險分析
內部評等法
第肆部分：財務危機個案與職業道德
第17章 財務危機個案與GARP行為準則
第18章 操作風險評估模式
操作風險之定義
由上而下操作風險評估模式
由下而上操作風險評估模式
巨災風險
